Contagio via copulas dinamicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016

Christian Bucio Pacheco, Raul de Jesus Gutierrez and Magnolia Miriam Sosa Castro ()
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Christian Bucio Pacheco: Universidad Autonoma del Estado de Mexico
Raul de Jesus Gutierrez: Universidad Autonoma del Estado de Mexico
Magnolia Miriam Sosa Castro: Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa, Mexico

EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2019, vol. 16, issue 2, 65-87

Abstract: En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a traves de la metodologia de copulas con implementacion de ventanas moviles. El periodo de analisis es de 2000 a 2016; tomandose tres periodos de 15 anos, para los cuales se emplean ventanas moviles de diferente tamano a) 2000-2014 utilizando ventanas moviles de dos anos siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un ano siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en tres subperiodos de 5 anos cada uno pre-crisis, crisis y post-crisis. La evidencia empirica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal.

Keywords: Contagio; dependencia; copulas dinamicas. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C58 D53 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
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