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La heterogeneidad de los agentes inversores en las series de la Bolsa Mexicana de Valores

David Rebollo Catalan and Xiomara Vazquez Guillen
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David Rebollo Catalan: Tec de Monterrey
Xiomara Vazquez Guillen: Tecnologico de Monterrey

EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, 2020, vol. 17, issue 1, 69-94

Abstract: Los agentes que intervienen en un mercado construyen el mercado a su medida, los estudios previos han constatado como ciertas caracteristicas aisladas de los agentes inversores impactan de forma directa en sus decisiones e indirectamente en los precios de las companias. Desde este punto de vista, el presente trabajo se enfoca en combinar indicadores de los agentes que previamente han demostrado dicho efecto, con el objetivo primordial de caracterizar de forma compleja a las series. Un segundo proposito fue identificar cuales de estos indicadores intervienen en la volatilidad de los rendimientos de los titulos. Se considero una muestra de 1116 agentes inversores participantes en 84 series de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); los resultados mostraron tres tipos diferentes de series, y tres indicadores con impacto significativo en la volatilidad de los rendimientos de las series: el nivel de participacion de los agentes en las series la tipologia de agentes familiares y la proximidad cultural del agente. Los resultados del estudio aportan informacion relevante sobre como la estructura y composicion compleja de los agentes inversores participantes impacta en el comportamiento de las series de la BMV.

Keywords: agentes inversores; Bolsa Mexicana de Valores; heterogeneidad de los mercados; volatilidad. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G19 G32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2020
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