Ajuste recursivo con transformaciones invariantes y bootstrapping: El caso de una caminata aleatoria con intercepto

Eddy Lizarazu Alanez () and Jose A. Villasenor Alva ()
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Eddy Lizarazu Alanez: UAM-Iztapalapa
Jose A. Villasenor Alva: Colegio de Postgraduados

EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2010, vol. 7, issue 1, 95-117

Abstract: Usamos simulaciones de Monte Carlo para estudiar el desempeno de la prueba de raiz unitaria de Shin-So (DFSS) bajo los enfoques de transformaciones invariantes y el bootstrapping. Si la hipotesis alternativa es un proceso estacionario alrededor de una tendencia lineal, entonces la prueba bootstrap parametrica es la mejor en terminos de la potencia estadistica. Sin embargo, si transformamos las observaciones para construir una prueba invariante, entonces la prueba DFSS es la mejor. Por consiguiente, la recomendacion es usar transformaciones invariantes de la prueba de raiz unitaria de Shin-So debido a que su ejecucion es directa y de menor coste.

Keywords: Ajuste de tendencia recursivo; estadistico DF; metodo bootstrap parametrico. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C15 C32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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