EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Un modelo de proyección BVAR para la inflación peruana

Luis-Gonzalo Llosa (), Vicente Tuesta () and Marco Vega ()

Revista Estudios Económicos, 2006, issue 13

Abstract: Se construye un marco simple de proyección no estructural BVAR para proyectar datos macroeconómicos claves de la economía peruana, en particular la inflación y el producto. A manera de contribución, con relación a aplicaciones estándar, se propone una especificación de priors a la Litterman, en la cual se considera que la estructura que conduce la dinámica de la economía se ha desplazado hacia un régimen de metas de inflación. Se comparan varias especificaciones BVAR contra un modelo de proyección de paseo aleatorio y se encuentra que las primeras tienen una buena performance relativa en términos de proyecciones de inflación para todos los horizontes. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del PBI no llegan a superar claramente al modelo de paseo aleatorio.

Date: 2006
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1) Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista ... -Economicos-13-2.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:rbp:esteco:ree-13-02

Access Statistics for this article

More articles in Revista Estudios Económicos from Banco Central de Reserva del Perú Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Departamento de Publicaciones Económicas ().

 
Page updated 2021-04-13
Handle: RePEc:rbp:esteco:ree-13-02