El canal de crédito en el Perú: Una aproximación SVAR

Hugo Viladegut and Miguel Cabello

Revista Estudios Económicos, 2014, issue 27, 51-66

Abstract: El presente documento estudia el canal de crédito para la economía peruana durante el periodo 2002-2012. Se utiliza un modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) restringido y aumentado con expectativas que se estima mediante el Método Generalizado de Momentos (MGM). Se encuentra que el canal crediticio ha operado como mecanismo de transmisión de política monetaria hacia la economía agregada en el periodo de análisis.

JEL-codes: C22 C23 E44 E51 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
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