Riesgo sistémico en el sistema financiero peruano

Cesar D. Castro

Revista Estudios Económicos, 2015, issue 29, 77-90

Abstract: En este documento se realiza una medición dinámica del riesgo sistémico bajo un enfoque macroprudencial para los principales bancos del sistema financiero peruano, en el periodo de 1996 a 2013. Se estiman las pérdidas esperadas de patrimonio a un nivel de probabilidad, condicional a un escenario de estrés en el mercado (Marginal Expected Shortfall, MES). En tal escenario, se construyen ratios de apalancamiento y pérdidas esperadas individuales como proporción del sistema. Los resultados muestran que las dos crisis financieras consideradas en la muestra generaron patrones diferenciados en el MES, en el apalancamiento esperado y en las pérdidas esperadas de patrimonio respecto al total. En particular, los bancos con fuerte presencia de capitales extranjeros fueron los más sensibles a la reciente crisis financiera internacional.

JEL-codes: E02 G18 G21 G33 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Downloads: (external link)
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista ... 29/ree-29-castro.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:rbp:esteco:ree-29-05

Access Statistics for this article

More articles in Revista Estudios Económicos from Banco Central de Reserva del Perú Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Departamento de Publicaciones Económicas ().