Análisis de la Versión Débil de la Hipótesis del Mercado Eficiente en el Perú

Freddy Espino

Revista Estudios Económicos, 2023, issue 41, 48-75

Abstract: El presente trabajo analiza la Versión Débil de la Hipótesis del Mercado Eficiente (HME) para el Perú durante el periodo 2006-2021, contrastando empíricamente si el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) muestra una trayectoria similar a la de un proceso estocástico denominado paseo aleatorio. Las pruebas estadísticas indican que dicha característica no se refleja para datos con frecuencia diaria, semanal y mensual, pero sí para datos trimestrales. De esta manera, se concluye que la Versión Débil de la HME no se cumple en el caso peruano.

Keywords: Bolsa de valores; paseo aleatorio; mercados eficientes (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G14 G32 M21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2023
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