EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

L'estimation de modèles avec changements structurels multiples

Pierre Perron

L'Actualité Economique, 2020, vol. 96, issue 4, 789-837

Abstract: Cette étude considère le problème de l'estimation de modèles de régressions linéaires avec changements structurels multiples. Nous passons en revue la classe de modèles analysée par Bai et Perron (1996) et certains de leurs résultats asymptotiques. Nous discutons plus en détail un algorithme de calcul, basé sur les principes de la programmation dynamique, qui permet d'obtenir des estimations de façon très efficace même si le nombre de points de rupture est élevé. Ensuite, nous discutons du problème d'estimation de ce nombre de changements via certains critères d'information. Des résultats de simulations sont présentés pour illustrer les mérites et les défauts de ces procédures. Finalement, certains résultats empiriques mettent en évidence l'importance pratique de nos résultats.

Date: 2020
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://id.erudit.org/iderudit/1087026ar Full text (text/html)

Related works:
Journal Article: L’estimation de modèles avec changements structurels multiples (1997) Downloads
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:actuec:0239

Access Statistics for this article

L'Actualité Economique is currently edited by Benoit Dostie

More articles in L'Actualité Economique from Société Canadienne de Science Economique Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Benoit Dostie ( this e-mail address is bad, please contact ).

 
Page updated 2025-03-22
Handle: RePEc:ris:actuec:0239