Metodologias para a análise e previsão de séries temporais univariadas e multivariadas

R. C. Souza

Brazilian Review of Econometrics, 1981, vol. 1, issue 2

Abstract: O desenvolvimento, na área de modelagem de séries temporais a partir dos anos sessenta é incontestável. O processo, apesar de lento no seu início, experimentou um crescimento rápido e acentuado a partir de 1970, graças à divulgação dos trabalhos de Box & Jenkins. A elegante e ao mesmo tempo altamente acadêmica formulação proposta por estes autores despertou o interesse de pesquisadores teóricos e práticos, que a partir daí iniciaram um processo verdadeiramente revolucionário em termos de proposições de novos métodos, melhorias dos já existentes, aplicações a diversas áreas, etc ... Como resultado, com o transcorrer dos anos, métodos altamente sofisticados eram propostos ao mesmo tempo que a área em si ia ganhando uma identidade bem própria dentro da Estatística. Já existem hoje várias Sociedades, Encontros e Reuniões de pesquisadores em séries temporais, inclusive periódicos específicos que vão sendo introduzidos no mundo científico. Este é o caso, por exemplo, do "Journal of Forecasting", "Journal of Time Series", recentemente criados.

Date: 1981
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://periodicos.fgv.br/bre/article/view/3167 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sbe:breart:v:1:y:1981:i:2:a:3167

Access Statistics for this article

Brazilian Review of Econometrics is currently edited by Daniel Monte

More articles in Brazilian Review of Econometrics from Sociedade Brasileira de Econometria - SBE Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Núcleo de Computação da FGV EPGE ().