Асимметрия в динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям в контексте управления риском портфеля ценных бумаг

Нагапетян Артур Рубикович
Additional contact information
Нагапетян Артур Рубикович: Дальневосточный федеральный университет
Authors registered in the RePEc Author Service: Artur Rubikovich Nagapetyan

Общество: политика, экономика, право, 2016, issue 5, 97-102

Abstract: В статье рассматривается возможность использования сегодняшней асимметрии в динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям для объяснения будущей волатильности. Уточняются понятие и природа кластеризации волатильности акций на развивающихся рынках капитала, отличающихся от уже существующих рассмотрением параметров асимметрии в динамике односторонних и двусторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям. Предлагается модель прогнозирования волатильности, учитывающая асимметрию в динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям. Доказывается возможность совершения арбитражных операций и повышения эффективности рынка при использовании моделей кластеризации волатильности в контексте управления риском портфеля ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Keywords: КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ; МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АКТИВОВ; ДЕФОРМАЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ; АРБИТРАЖ; ИНДИКАТОРЫ РИСКА; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ; VOLATILITY CLUSTERING; ASSET PRICING MODEL; PRICING DISTORTION; ARBITRAGE; RISK INDICATORS; INTERNATIONAL PORTFOLIO INVESTMENTS (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/asimmetriya-v-din ... e-upravleniya-riskom

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:001457:16681257

Access Statistics for this article

More articles in Общество: политика, экономика, право from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «ХОРС»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().