Irbaa (Базель II): преимущества и недостатки методологии

Счастная Татьяна Владимировна and Дюпина Мария Владимировна
Additional contact information
Счастная Татьяна Владимировна: Национальный исследовательский Томский государственный университет
Дюпина Мария Владимировна: Национальный исследовательский Томский государственный университет

Вестник Томского государственного университета. Экономика, 2012, issue 1 (17), 122-128

Abstract: Из-за наличия концентрации крупных заемщиков в кредитных портфелях российских банков методология IRBAA (Базель II), которую в полной мере планируется ввести в практику к 2015 г., нуждается в значительной коррекции. На основе выводов, предложенных учеными, а также данных искусственно сгенерированных кредитных портфелей мы вывели простую математическую формулу поправки на концентрацию, а также рассчитали критическое значение веса кредита, который может быть добавлен в портфель, не ухудшая точности базельской методологии.

Keywords: «БАЗЕЛЬ II»; МЕТОДОЛОГИЯ IRBAA; ГРАНУЛИРОВАННОСТЬ; ПОПРАВКА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/irbaa-bazel-ii-pr ... dostatki-metodologii

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:002527:13986379

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Томского государственного университета. Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().