Оптимизация структуры составного хеджирования

Коршунов Олег Юрьевич
Additional contact information
Коршунов Олег Юрьевич: Экономический факультет СПбГУ

Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2010, issue 1, 22-34

Abstract: В статье обсуждается проблема повышения эффективности при использовании в качестве инструмента хеджирования портфеля фьючерсных контрактов. Для случая двух контрактов получена формула, позволяющая определить долю каждого контракта, обеспечивающую максимальную эффективность хеджирования. Рассмотрен пример составного хеджирования, основанный на реальных условиях российского валютного рынка. Для случая зависимости результатов хеджирования от более чем одного фактора (эффективности) предложен подход к оптимизации структуры составного хеджирования, основанный на индивидуальной функции полезности хеджера.

Keywords: СОСТАВНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ; ФЬЮЧЕРС; БИРЖА; КОЭФФИЦИЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ; ОПТИМИЗАЦИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-str ... vnogo-hedzhirovaniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:003571:14547100

Access Statistics for this article

More articles in Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().