Применение метода квантификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг*

Колесников Геннадий Исаакович, Хованов Николай Васильевич and Юдаева Мария Сергеевна
Additional contact information
Колесников Геннадий Исаакович: ОАО «Нортгаз»
Хованов Николай Васильевич: СПбГУ
Юдаева Мария Сергеевна: СПбГУ

Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2007, issue 3, 58-68

Abstract: A method based on a randomized quantification of non-numeric information on alternatives probabilities is developed. The method is used as a tool for a selection of securities portfolio, which takes into account numerical data on securities quotations along with non-numeric experts evaluation.

Date: 2007
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metoda ... tfelya-tsennyh-bumag

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:003571:14551634

Access Statistics for this article

More articles in Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().