Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи

Кудрявцев Андрей Алексеевич and Вдовина Анна Андреевна
Additional contact information
Кудрявцев Андрей Алексеевич: Экономический факультет СПбГУ
Вдовина Анна Андреевна: Экономический факультет СПбГУ

Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2010, issue 3, 57-65

Abstract: Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных предположениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоянстве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.

Keywords: РЕЗЕРВЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ; ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ТИЛЕ; ПЕРЕМЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-rez ... lnoy-obratnoy-svyazi

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:003571:14893622

Access Statistics for this article

More articles in Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().