Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки

Соколов Б. И. and Соколова Я. Ю.
Additional contact information
Соколов Б. И.: Санкт-Петербургский государственный университет
Соколова Я. Ю.: Санкт-Петербургский государственный университет

Проблемы современной экономики, 2013, issue 3 (47), 249-253

Abstract: В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства

Keywords: ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА; ГЭП АНАЛИЗ; ДЮРАЦИЯ; ГЭП ДЮРАЦИЯ; ДЮРАЦИЯ МАКОЛЕЯ; МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЮРАЦИЯ; ЭФФЕКТИВНАЯ ДЮРАЦИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/dyuratsiya-kak-me ... u-protsentnoy-stavki

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:004883:14503560

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы современной экономики from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «РОСТ»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().