Об одной модели оценки рисков дефолта банка с использованием нейросетевых методов

Иванов Д. В.
Additional contact information
Иванов Д. В.: Пермский государственный национальный исследовательский университет

Вестник Пермского университета. Серия: Экономика, 2013, issue 1 (16), 12-16

Abstract: Рассматривается задача оценки рисков банковского дефолта (отзыва лицензии вследствие неудовлетворительного финансового состояния и/или нарушения нормативов ЦБ) на основании сдаваемой им в ЦБ финансовой отчетности. Построение модели проводится с использованием нейросетевых методов. Обсуждаются методы подготовки данных, улучшающие точность моделирования, – кластеризация, очистка от «шумов» и противоречивых данных.

Keywords: УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ; БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ; ДЕФОЛТ; НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ; КЛАСТЕРИЗАЦИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ob-odnoy-modeli-o ... neyrosetevyh-metodov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:006506:14420987

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Пермского университета. Серия: Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().