Некоторые аспекты построения и использования динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE)

Шульц Д.Н. and Ощепков И.А.
Additional contact information
Шульц Д.Н.: Пермский государственный национальный исследовательский университет
Ощепков И.А.: Пермский государственный национальный исследовательский университет

Вестник Пермского университета. Серия: Экономика, 2016, issue 4 (31), 49-65

Abstract: Рассматриваются прикладные аспекты построения динамических стохастических моделей общего экономического равновесия (DSGE). Прежде всего рассматривается базовая модель теории реального бизнес-цикла (RBC) как предтеча DSGE-моделей, показывается процедура вычисления равновесного состояния, анализируются сходства и различия между двумя классами моделей. На примере российской экономики показано, что эти классы моделей являются чувствительными к параметрам сглаживания. Иными словами, процедура идентификации потенциального (равновесного) ВВП оказывается критичной для последующего анализа свойств экономики. Показано, что российский ВВП адекватно может быть смоделирован путём выделения долгосрочной составляющей фильтром Ходрика Прескотта, с помощью авторегрессионной модели 4-го порядка и с учётом мировых цен на нефть. Предложены простые способы вывода динамического варианта IS-кривой, новокейнсианской кривой Филипса и уравнения Тейлора. В построенной DSGE-модели обнаружено два состояния равновесия. Исследованы проблемы, возникающие при прогнозировании на основе моделей, содержащих оператор рациональных ожиданий. Описаны различные подходы к решению уравнений с рациональными ожиданиями метод Бланшара, через сведение к адаптивным ожиданиям, через определение рациональных ожиданий в узком смысле. Сформулированы условия устойчивости рассмотренной модели и наличия циклических колебаний. Параметры DSGE-модели откалиброваны для экономики современной России и показана реакция экономики на шок выпуска и ценовой шок. Проанализирована эффективность денежно-кредитной политики, в том числе антиинфляционной и стимулирующей. Рассчитана функция общественного благосостояния и вычислены оптимальные параметры монетарной политики, минимизирующие отклонения от целевой инфляции и отклонения ВВП от долгосрочного уровня.

Keywords: ДИНАМИЧЕСКИЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ; ТЕОРИЯ РЕАЛЬНОГО БИЗНЕС-ЦИКЛА; СГЛАЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ; МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; РАЦИОНАЛЬНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ; ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ; ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА; ШОК ВЫПУСКА; ЦЕНОВОЙ ШОК; ПРАВИЛО ТЕЙЛОРА; DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODELS; DSGE; REAL BUSINESS CYCLE THEORY; RBC; TIME SERIES SMOOTHING; MACROECONOMIC FORECASTING; RATIONAL AND ADAPTIVE EXPECTATIONS; INFLATION TARGETING; MONETARY POLICY; TAYLOR RULE (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty ... ego-ravnovesiya-dsge

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:006506:16967139

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Пермского университета. Серия: Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().