Моделирование оптимального входа конкурирующих фирм в рынок в стохастических условиях

Матвеев Роман Иванович
Additional contact information
Матвеев Роман Иванович: Кисловодский институт экономики и права

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2010, issue 23, 194-204

Abstract: На основе модели стохастической дифференциальной игры, сформулированной в рамках теории реальных опционов, построены оптимальные стратегии входа конкурирующих фирм в рынок с учетом неопределенности будущей прибыли. Вычислено ожидаемое время доминирующего положения каждой из конкурирующих фирм на рынке, а также вероятности доминирования каждой из фирм на рынке в пределах конечного временного горизонта.Optimal entry strategies of competing firms taking account of uncertain future profits are analyzed in the model of stochastic differential game. The expected time of each of competing firms being active in the market as well as the probability of each firm dominating the market within a certain time horizon are calculated.

Keywords: ДУОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ; ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ИГРА; ОПТИМИЗАЦИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-opt ... sticheskih-usloviyah

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14529319

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().