Использование имитационной балансовой модели для решения задачи стресс-тестирования банка

Ефремова Татьяна Александровна and Шимановский Константин Викторович
Additional contact information
Ефремова Татьяна Александровна: «Прогноз» (Prognoz Risk Lab)
Шимановский Константин Викторович: «Прогноз» (Prognoz Risk Lab)

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012, issue 2 (38), 3

Abstract: В статье рассматриваются вопросы моделирования финансово-экономического состояния банка для заданной макроэкономической ситуации. Авторами предложена собственная имитационная модель банка, которая позволяет определить способность финансово-кредитных учреждений противостоять стрессовым макроэкономическим событиям (шокам) в условиях распространения кризисных явлений. В качестве экономико-математического аппарата предлагаемой авторами модели применяются регрессионные и балансовые уравнения, а также теория копул.

Keywords: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРЕССОВЫЙ СЦЕНАРИЙ; ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БАНКА; АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС БАНКА; КОПУЛЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-imit ... -testirovaniya-banka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14603527

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().