Модели оценки рыночного риска в рамках методики VaR: рандомизированная коллокация и GARCH(1,1)

Шандра Марина Игоревна
Additional contact information
Шандра Марина Игоревна: ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2011, issue 34, 49

Abstract: В данной работе сравниваются результаты оценки рыночного риска, полученные с использованием стандартного показателя SAVaR в рамках модели GARCH(1,1) и показателя RMVaR в рамках модели рандомизированной коллокации. Сравнение проводилось по критериям «средний неиспользованный риск» и «средний непокрытый риск».

Keywords: МЕРА РИСКА; РЫНОЧНЫЙ РИСК; АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД; ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ; РАНДОМИЗИРОВАННАЯ КОЛЛОКАЦИЯ; СРЕДНИЙ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РИСК; СРЕДНИЙ НЕПОКРЫТЫЙ РИСК (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-otsenki-ry ... okatsiya-i-garch-1-1

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14637445

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().