Имитационное моделирование кредитного риска эмитента корпоративных облигаций

Шкляев Леонид Олегович
Additional contact information
Шкляев Леонид Олегович: ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012, issue 5 (41), 50

Abstract: Разработан алгоритм имитационногомоделирования оценки кредитного риска эмитента корпоративных в соответствии с фундаментальным подходом соглашения Базель II. На основе разработанного алгоритма построена имитационная модель оценки кредитного риска эмитента строительной отрасли. В рамках концептуальной модели оценки кредитного риска эмитента строительной отрасли построена пробит-модель для оценки вероятности дефолта эмитента. Проведена оценка кредитного риска, связанного с инвестированием в облигации ОАО Галс-Девелопмент.

Keywords: КРЕДИТНЫЙ РИСК; ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; ЭМИТЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ; СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ; ПОДХОД НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ; ОЖИДАЕМЫЕ ПОТЕРИ; НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОТЕРИ; СТРЕССОВЫЕ ПОТЕРИ; ПРОБИТ-МОДЕЛЬ; МОДЕЛЬ ROC; МОДЕЛЬ CAP (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/imitatsionnoe-mod ... orativnyh-obligatsiy

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14727498

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().