Использование метода копул в оценке кредитоспособности групп взаимосвязанных заемщиков

Салмин С. П. and Пьянов Д. А.
Additional contact information
Салмин С. П.: Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Национальный исследовательский университет
Пьянов Д. А.: Волжская Государственная Академия Водного Транспорта

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2013, issue 1 (49), 1

Abstract: В настоящей работе рассматривается применение методик, основанных на копулах, к оценке кредитного риска на примере группы взаимосвязанных заемщиков. На основе заданного портфеля ссуд построены 4 модели риска: модель, основанная на бинормальном многомерном распределении, и 3 модели, основанных на архимедовых копулах. Кроме того, рассмотрен случай маргинальных распределений Гаусса и Стьюдента. Полученные результаты позволяют дать оценку адекватности моделей, что позволяет достоверно оценить возможности их практического применения.

Keywords: КОПУЛА; КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ; БАЗЕЛЬ LL; ТЯЖЕЛЫЕ ХВОСТЫ; МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО; VALUE-AT-RISK (VAR) (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-meto ... yazannyh-zaemschikov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14798976

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().