Оптимальные портфельные решения, учитывающие скачкообразные изменения цены фондовых активов

Каранашев Анзор Хасанбиевич
Additional contact information
Каранашев Анзор Хасанбиевич: Кабардино-Балкарский государственный университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012, issue 1 (37), 14

Abstract: Предложена модель финансового инвестирования с учетом стохастического и скачкообразного изменения цены рискового актива и стохастической эволюции параметров инвестиционной среды. В аналитической форме получены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос, спрос на хеджирование и спрос, связанный со скачками цен актива) как функции рисковой премии, волатильности цены рискового актива, параметров скачков цены и характеристик функции полезности инвестора.

Keywords: РИСКОВЫЕ АКТИВЫ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; СПЕКУЛЯТИВНЫЙ СПРОС; СПРОС НА ХЕДЖИРОВАНИЕ; ОПТИМИЗАЦИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/optimalnye-portfe ... eny-fondovyh-aktivov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14803046

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().