Модель формирования портфеля ценных бумаг с учетом особенностей российского фондового рынка

Шагиев Зуфар Ильдарович
Additional contact information
Шагиев Зуфар Ильдарович: Министерство экономики Республики Татарстан

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012, issue 12 (48), 42

Abstract: В статье рассматривается модель формирования портфеля ценных бумаг, учитывающая ряд специфических особенностей российского фондового рынка (низкая ликвидность, высокая чувствительность к изменениям цен на нефть), а также особенности поведения российских инвесторов при формировании инвестиционного портфеля. Проведен анализ эффективности предлагаемой модели на фактических данных рынка акций Московской фондовой биржи.

Keywords: ЦЕННЫЕ БУМАГИ; ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ; ЛИКВИДНОСТЬ; МОДЕЛЬ БЛЭКА-ЛИТТЕРМАНА; КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА; КОЭФФИЦИЕНТ СОРТИНО (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovani ... kogo-fondovogo-rynka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14804051

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().