Временные графы финансовых процессов как инструмент асимптотической оценки кредитных рисков и их страхования

Подшибякин Дмитрий Владимирович
Additional contact information
Подшибякин Дмитрий Владимирович: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2013, issue 4 (52), 42

Abstract: Разработана модель оценки кредитных рисков, учитывающая сложность протекания во времени финансового процесса с точки зрения вертикальных и горизонтальных связей, что позволяет разложить протекающий во времени финансовый процесс погашения долга настолько детально, насколько это необходимо кредитору. Модель использует инструменты теории графов, а также асимптотические оценки для кредитного процесса, развивающегося на основе сложного процента. Полученные результаты используются для разработки методик страхования кредитных рисков, на основе которых возможно скорректировать страховую поддержку кредитора для защиты от возможного негативного проявления кредитного риска, в зависимости от более или менее благоприятного сценария развития кредитного процесса.

Keywords: ВРЕМЕННОЙ ГРАФ ФИНАНСОВОГО ПРОЦЕССА; ВЕСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ; РАЗМЕРНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЕНИ; КРАТНЫЙ ЭФФЕКТ; СТЕПЕННОЙ ЭФФЕКТ; АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vremennye-grafy-f ... ov-i-ih-strahovaniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14839324

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().