Моделирование динамических портфельных стратегий

Каранашев Анзор Хасанбиевич
Additional contact information
Каранашев Анзор Хасанбиевич: Кабардино-Балкарский государственный университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2011, issue 34, 67

Abstract: В явном аналитическом виде получены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос на рисковые активы и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, стохастически эволюционирующих параметров инвестиционной среды и характеристик функции полезности инвестора.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ОПТИМИЗАЦИЯ; РИСКОВАННЫЕ АКТИВЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-din ... portfelnyh-strategiy

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14930122

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().