Формирование и коллапс спекулятивного бума на финансовом рынке при ограниченном предложении актива

Асрян Г. А.
Additional contact information
Асрян Г. А.: Кисловодский институт экономики и права

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2008, issue 16, 45-49

Abstract: В работе предложена модель, позволяющая объяснить аномальное поведение цен актива в момент ослабления и снятия ограничений на продажу инсайдерами своих позиций. Построена многопериодическая модель финансового рынка с дискретным временем, в которой инвесторы торгуют акциями, которые сначала имеют ограниченное предложение в силу ограничений продажи инсайдерами. Предложение актива возрастает по мере того, как инсайдеры получают возможность продавать свои позиции.In work the model, allowing to explain abnormal behaviour of the prices of an active at the moment of easing and removal of restrictions on sale insiders the positions is offered. The multiperiodic model of the financial market with discrete time in which investors trade in actions which at first have the limited offer owing to sale restrictions insiders is constructed. The active offer increases as insiders have an opportunity to sell the positions.

Keywords: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК; ИНВЕСТОРЫ; АКТИВЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-ko ... -predlozhenii-aktiva

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14943709

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().