Решение задачи генерирования случайных автокоррелированных временных рядов методами непараметрической статистики

Иванча Александр Григорьевич
Additional contact information
Иванча Александр Григорьевич: Саратовский государственный социально-экономический университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2011, issue 34, 50

Abstract: в статье предлагается методика генерации автокоррелированных временных рядов при решении задачи имитационного моделирования деятельности коммерческого банка.

Keywords: ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ; ГЕНЕРАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ; АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ; НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА; ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-zadachi- ... richeskoy-statistiki

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14951398

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().