Математическое моделирование и оптимизация портфельного инвестирования

Каранашев Анзор Хасанбиевич
Additional contact information
Каранашев Анзор Хасанбиевич: Кабардино-Балкарский государственный университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2011, issue 35, 62

Abstract: Исследованы оптимальные стратегии инвестирования и потребления агента фондового рынка. Аналитически выведены составляю- щие оптимального портфеля в зависимости от премий за риск, стохастиче- ски эволюционирующих параметров инвестиционной среды и функции по- лезности инвестира.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ПОРТФЕЛЬ; ИНВЕСТИЦИИ; ОПТИМИЗА- ЦИЯ; ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ; РИСКОВАННЫЕ АКТИВЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskoe-m ... nogo-investirovaniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14962960

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().