Моделирование и оптимизация инновационно-инвестиционных стратегий в стохастических условиях

Матвеев Роман Иванович
Additional contact information
Матвеев Роман Иванович: Кисловодский институт экономики и права

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2010, issue 22, 55-62

Abstract: Для исследования стратегических взаимодействий между фирмами в условиях конкуренции и неопределенности предложена модель товарного рынка как дуополии со стохастическим параметром спроса. Выведены стоимости опционов инвестирования, оптимальные инвестиционные пороги и оптимальные моменты инвестирования для фирмы-лидера и фирмы-последователя.In order to capture the effect of strategic interactions among the firms operating in an imperfectly competitive and uncertain environment we model the product market as a duopoly with a stochastic demand parameter. The values of investment options, optimal investment thresholds and optimal timing of investment for the leader and the follower are derived.

Keywords: ДУОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ; ИНВЕСТИЦИИ; ИННОВАЦИИ; ОПТИМИЗАЦИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-i-o ... sticheskih-usloviyah

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14978647

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().