Анализ и оперативная диагностика систем, описываемых нестационарными случайными процессами

Гребенюк Е. А.
Additional contact information
Гребенюк Е. А.: Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова

Проблемы управления, 2003, issue 4, 23-29

Abstract: Рассмотрена задача обнаружения изменений свойств коинтегрированных нестационарных процессов. Для обнаружения нарушения коинтеграционной связи предложен алгоритм кумулятивных сумм. Эффективность предлагаемого подхода продемонстрирована решением задачи анализа группы индексов российских финансовых рынков, описываемых нестационарными временными рядами.

Date: 2003
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-operativ ... chaynymi-protsessami

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:14049348

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().