Мупьтифрактальность, диссипация и устойчивость среднесрочных трендов на фондовом рынке

Клепарский В. Г. and Ефремов В. А.
Additional contact information
Клепарский В. Г.: Институт проблем управления им. В А Трапезникова
Ефремов В. А.: Институт проблем управления им. В А Трапезникова

Проблемы управления, 2003, issue 4, 36-38

Abstract: Исследованы основные закономерности переключательной активности в процессе возврата системы фондового рынка в исходное русло эволюции. Обнаружено, что характерные особенности интервалов возврата заключаются в минимизации фрактальной размерности траектории эволюции системы и в минимизации показателя перемежаемости.

Date: 2003
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/muptifraktalnost- ... ov-na-fondovom-rynke

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:14050562

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().