Разрывы цен акций фондового рынка: классификация и свойства

Спиро А. Г.
Additional contact information
Спиро А. Г.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

Проблемы управления, 2008, issue 2, 30-33

Abstract: Рассмотрен эффект «разрыва цены» котировок акций в начале торговой сессии на фондовой бирже. Дана классификация разрывов, рассмотрены их основные свойства и предложено математическое описание. Приведен пример анализа разрывов цен котировок акций Газпрома при торговле ими на площадке фондовой биржи «Российская торговая система» за выбранный период.

Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/razryvy-tsen-akts ... fikatsiya-i-svoystva

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:14052072

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().