Повышение эффективности валютного хеджирования на основе результатов нейроструктурного прогнозирования

Сараев Павел Викторович and Сяглова Юлия Евгеньевна
Additional contact information
Сараев Павел Викторович: Липецкий государственный технический университет
Сяглова Юлия Евгеньевна: ООО «НЛМК – информационные технологии»

Проблемы управления, 2013, issue 6, 48-52

Abstract: Дан анализ эффективности применения результатов нейроструктурного прогнозирования временных рядов (курсов валют) в процессе хеджирования валютных рисков с применением производных финансовых инструментов. Описан разработанный программный продукт. Рассмотрена методика расчетов по исследованию эффективности применения нейроструктурных прогнозов. Приведены результаты вычислительных экспериментов.The paper gives the analysis of effectiveness of using results of time series neurostructural prediction (exchange rates) in hedging of currency risks using derivative financial instruments. Description of the developed software is given. The technique of computation of effectiveness of use of neurostructural predictions is considered. Results of computational experiments are provided.

Keywords: НЕЙРОСТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ; ХЕДЖИРОВАНИЕ; ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effekt ... ogo-prognozirovaniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:14508972

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().