Эффективность торговых стратегий мелких трейдеров

Егорова Людмила Геннадьевна
Additional contact information
Егорова Людмила Геннадьевна: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Проблемы управления, 2014, issue 5, 34-41

Abstract: Представлены несколько агентно-ориентированных имитационных моделей биржи для изучения зависимости между способностью трейдера правильно предсказывать направление движения цен и его благосостоянием и вероятностью банкротства. Показано, что если трейдер торгует только на собственные средства, то для гарантированного неразорения и получения дохода с высокой долей вероятности ему достаточно правильно принимать решения с вероятностью чуть выше 0,5.Simulation models of stock exchange are developed to explore the dependence between trader’s ability to predict future price change and her wealth and probability of bankruptcy. The paper shows that for the case of cautious behavior (i.e. absence of margin trading) the rate of successful predictions should be just slightly higher than 0,5 and such small value explains why so many people try to trade on the stock exchange.

Keywords: АГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ; БЛАГОСОСТОЯНИЕ АГЕНТА; ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-torg ... giy-melkih-treyderov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:15650846

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().