Применение методов эконометрического анализа данных для идентификации и датирования «Пузырей» на финансовых рынках

Гребенюк Елена Алексеевна and Малинкина Антонина Валерьевна
Additional contact information
Гребенюк Елена Алексеевна: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Малинкина Антонина Валерьевна: ОАО «Банк Москвы»

Проблемы управления, 2014, issue 5, 50-58

Abstract: Рассмотрен подход к определению и датированию «пузырей», основанный на обнаружении изменений типов случайных процессов цен и дивидендов, и предложен соответствующий алгоритм.The paper considers the new approach to identification and dating timeline of financial bubbles with use of econometric methods of time series analysis. A new approach to identification and dating of bubbles based on detection of change of price and dividend processes types is proposed. The developed algorithm is based on application of sequential analysis.

Keywords: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ; РАЗНОСТНО-СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОЦЕСС; ВЗРЫВНОЙ ПРОЦЕСС; ТЕСТ ДИКИ ФУЛЛЕРА НА ЕДИНИЧНЫЙ КОРЕНЬ; АЛГОРИТМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodo ... na-finansovyh-rynkah

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:15651501

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().