Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование

Зверев Олег Владимирович and Хаметов Владимир Минирович
Additional contact information
Зверев Олег Владимирович: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Хаметов Владимир Минирович: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Проблемы управления, 2014, issue 6, 31-44

Abstract: Рассмотрено решение задачи расчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример.The paper considers solution of the European option calculating problem with quantile criterion in incomplete market with discrete time. The method of calculating of European option with quantile criterion with respect to any measure from the class of equivalent measures is justified on the basis of S -expansion of the two payment obligations.

Keywords: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЦИОН; КВАНТИЛЬНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ; СУПЕРХЕДЖИРУЮЩИЙ ПОРТФЕЛЬ; НЕПОЛНЫЙ РЫНОК; ОПЦИОНАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/kvantilnoe-hedzhi ... 1-superhedzhirovanie

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:15682598

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().