Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банков и вероятности дефолта заемщиков

Помазанов Михаил Вячеславович and Глушкова Александра Александровна
Additional contact information
Помазанов Михаил Вячеславович: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Глушкова Александра Александровна: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and management Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 2013, vol. 7, issue 1, 6-12

Abstract: Статья посвящена проблемам определения адекватной величины экономического капитала, необходимого для создания резервов в банковском секторе. Рассмотрены основные модели (Васичека) и подходы, которые легли в основу предложенной в Базеле 2 формулы штрафа на капитал за превышение портфельных сроков до погашения одногодичного временного горизонта. В статье авторы критически рассмотрели проблему недооценки кредитного риска для заемщиков с высокими рейтингами.

Keywords: МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА; БАЗЕЛЬ 2; КРЕДИТНЫЙ РИСК; СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ; МОДЕЛЬ ВАСИЧЕКА; ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ЗАЙМА; ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vremenno ... ankov-i-veroyatnosti

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009910:14193247

Access Statistics for this article

More articles in Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and management Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент from CyberLeninka, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().