Анализ финансовые операций с адаптированными коэффициентами Р. Чессера

Выгодчикова Ирина Юрьевна and Верещагина Людмила Сергеевна
Additional contact information
Выгодчикова Ирина Юрьевна: СГСЭУ
Верещагина Людмила Сергеевна: СГСЭУ

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, 2012, issue 5 (44), 180-184

Abstract: В статье представлен математический инструмент оптимизации совокупности операций кредитования клиентов. Предварительно проведен сравнительный анализ подходов и моделей, используемых для оценки кредитоспособности и риска хозяйствующих субъектов, основанных на дискриминационном анализе, скоринговом анализе, методике Р. Чессера. На основании данных бухгалтерской отчетности и экспертных оценок уровня кредитоспособности группы российских предприятий проведен регрессионный анализ зависимости интегрального показателя, используемого в расчете вероятности финансовой несостоятельности, от выделенной группы аналитических финансовых коэффициентов. В результате построена модель расчета интегрального показателя, похожая по своей структуре на модель Р. Чессера, но содержащая иные коэффициенты, полученные в результате адаптации с использованием регрессионного анализа для реальных данных по российским предприятиям. Адаптированная методика определения вероятности финансовой несостоятельности применена в математической модели распределения кредитных ресурсов для группы конкурирующих кредитополучателей в целях равномерного распределения риска невозврата общей суммы кредита и сохранения требуемого уровня доходности банка от группы кредитных операций. Предварительно подготовлена математическая основа формализации задачи и получен способ отыскания решения в явном виде. Приведены примеры реальных финансовых операций, демонстрирующие целесообразность применения математического моделирования с равномерно распределенными рисками.

Keywords: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА; ФИНАНСОВАЯ СДЕЛКА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovye ... tsientami-r-chessera

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009938:14550144

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета from CyberLeninka, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный социально-экономического университет"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().