Разработка алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга

Палатников Антон Викторович
Additional contact information
Палатников Антон Викторович: СГСЭУ

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, 2012, issue 5 (44), 185-188

Abstract: Статья посвящена разработке алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга, являющегося рыночнонейтральной стратегией управления капиталом на финансовых рынках, позволяющего зарабатывать на краткосрочном дисбалансе в доходности или ценах на активы с высокой степенью корреляции. Значительное внимание уделено теоретическому обоснованию стратегии разработанного алгоритма торговли. В основе стратегии лежит теория рационального рынка, понятия корреляции, коинтеграции и стационарности временных рядов. Детально описываются фундаментальная основа и экономические предпосылки рентабельности стратегии парного трейдинга. Даются четкие критерии отбора пары инструментов для осуществления торговых операций. Выделяются этапы практической работы по данной стратегии. Подробно рассмотрен алгоритм построения спреда двух инструментов и условий осуществления операция. Приводятся критерии отличия парного трейдинга от математического арбитража. Особое внимание уделено описанию рисков, возникающих при практическом использовании данной системы. Апробация разработанного алгоритма иллюстрируется на спреде двух компаний из банковского сектора: «American Express» и «Capital One Financial Corp.». Вопросы, поднятые в статье, будут интересны специалистам в области инвестиционного банкинга, финансового анализа и управления на рынке капиталов.

Keywords: РЫНОЧНО-НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ; ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ; КОРРЕЛЯЦИЯ; КОИНТЕГРАЦИЯ; СПРЕД (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-algori ... ii-parnogo-treydinga

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009938:14558106

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета from CyberLeninka, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный социально-экономического университет"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().