Оценка и прогноз ликвидных средств коммерческого банка методом имитационного моделирования

Иванча А. Г.
Additional contact information
Иванча А. Г.: СГСЭУ

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, 2010, issue 1, 139-141

Abstract: Рассматривается имитационная модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая балансом потоков депозитов и кредитов. Имитационная модель реализована на основе системы GPSS World. Представлены результаты прогноза ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Keywords: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК; ЛИКВИДНОСТЬ; ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-prognoz ... nnogo-modelirovaniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009938:14584682

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета from CyberLeninka, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный социально-экономического университет"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().