Применение дискриминационной модели в управлении риском потребительских кредитов в коммерческом банке Вьетнама // Applying Discriminant Model to Manage Credit Risk for Consumer Loans in Vietnamese Commercial Bank

T. Nguyen D., T. Do T., B. Nguyen N., Т. Нгуен Д., Т. До Т. and Б. Нгуен Н.
Additional contact information
T. Nguyen D.: Banking Academy of Vietnam
T. Do T.: Banking Academy of Vietnam
B. Nguyen N.: Banking Academy of Vietnam
Т. Нгуен Д.: Банковская академия Вьетнама
Т. До Т.: Банковская академия Вьетнама
Б. Нгуен Н.: Банковская академия Вьетнама
Authors registered in the RePEc Author Service: Александров Евгений Леонидович

Review of Business and Economics Studies // Review of Business and Economics Studies, 2016, vol. 4, issue 4, 5-16

Abstract:

This study estimates a two-group discriminant function to determine the expected financial health of the consumer credit customers’ of a bank of Vietnam by using five demographic, socio-economic, and loan characteristics of the sample borrowers. The estimated function is significant at one per cent level of significance and the model estimates financial health/group membership with average seventy-three per cent accuracy. Like developed countries, it is expected that use of the estimated discriminant function in the consumer credit decision making will decrease bad debts, will help to set risk based credit pricing for the clients and will make the credit granting faster and more accurate.

В данной работе с помощью бинарной дискриминационной функции проведена оценка ожидаемого финансового «здоровья» пользователей потребительских кредитов, предоставляемых банком Вьетнама, используя пять демографических, социально-экономических видов займов характеристик пробы заемщиков. Оцениваемая дискриминационная функция оказалась достоверной при 1%-ном уровне значимости и применении модели оценки финансового «здоровья» потребителей выбранной группы потребителей, что дало результат с 73%-ной достоверностью. В развитых странах предполагается, что применение оценки с помощью дискриминационной функции при принятии решения в области потребительского кредита будет способствовать снижению числа плохих долгов, а также даст возможность устанавливать оценку платежеспособности с учетом риска. Это поможет ускорить оформление кредита и поднять уровень его обеспеченности.

Keywords: consumer credit; financial distress; prediction; demographic and socio-economic characteristics; two-group discriminant analysis; потребительский кредит; финансовое неблагополучие; демографические и социально-экономические характеристики; бинарный дискриминационный анализ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019-02-25
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://rbes.fa.ru/jour/article/viewFile/46/46.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:00rbes:y:2016:i:4:p:5-16

Access Statistics for this article

More articles in Review of Business and Economics Studies // Review of Business and Economics Studies from Финансовый Университет // Financial University
Bibliographic data for series maintained by Алексей Скалабан ().