Преимущества субъективной функции распределения при моделировании неоднородного страхового портфеля

Рыбальченко С.

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка, 2012, issue 132, 57-60

Abstract: Рассмотрено и проанализировано сложные и спецыфические случаи структуры страхового портфеля. Определены функции распределения, которые характеризуют действительные значения показателей деятельности страховой компании и риска наиболее точно. Разработаны рекомендации для аппроксимации субъективной функции распределения. Анализ проведен на основе реальных показателей деятельности страховой компании.

Keywords: СТРАХОВИЙ ПОРТФЕЛЬ; ФУНКЦіЯ РОЗПОДіЛУ; ЙМОВіРНіСТЬ; РИЗИК У СТРАХУВАННі; МАТЕМАТИЧНЕ СПОДіВАННЯ; ДИСПЕРСіЯ; АСИМЕТРіЯ; ЕКСЦЕС; СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ; ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; ВЕРОЯТНОСТЬ; РИСК В СТРАХОВАНИИ; МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ; ДИСПЕРСИЯ; АСИММЕТРИЯ; ЭКСЦЕСС (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-su ... strahovogo-portfelya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013723:14632799

Access Statistics for this article

More articles in Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка from CyberLeninka, Издательско-полиграфический центр «Киевский университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().