МОДЕЛЮВАННЯ ДОХОДНОСТЕЙ єВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДОВИХ іНДЕКСіВ МЕТОДАМИ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛіЗУ

Kravets T.
Additional contact information
Kravets T.: Taras Shevchenko National University of Kyiv

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка, 2012, issue 140, 65-69

Abstract: The paper considers the clustering of European stock indexes returns using the methods of wavelet analysis. The modified method of forecasting of stock index returns based on wavelet decomposition, neural networks and SSA method, is proposed.

Keywords: ВЕЙВЛЕТ-АНАЛіЗ; ПРОГНОЗУВАННЯ; ДОХіДНОСТі ФОНДОВИХ іНДЕКСіВ; ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; ДОХОДНОСТИ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelyuvannya-doh ... dami-veyvlet-analizu

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013723:15575065

Access Statistics for this article

More articles in Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка from CyberLeninka, Издательско-полиграфический центр «Киевский университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().