Мартингальное решение задачи стохастического управления инвестированием и потреблением

Каранашев Анзор Хасанбиевич
Additional contact information
Каранашев Анзор Хасанбиевич: Кабардино-Балкарский государственный университет

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика, 2011, issue 4, 231-237

Abstract: В статье построены оптимальные стратегии инвестирования и потребления агентом финансового рынка, извлекающим пользу из промежуточного потребления и/или конечного капитала; выведены аналитические выражения для характеристик оптимального портфеля (спекулятивного спроса на рисковые активы и портфеля хеджирования).

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ОПТИМИЗАЦИЯ; ФОНДОВЫЙ РЫНОК; РИСКОВЫЕ АКТИВЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/martingalnoe-resh ... aniem-i-potrebleniem

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013827:13983195

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика from CyberLeninka, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().