Оптимизация портфеля ценных бумаг модифицированной моделью Марковица методом сокращения множества Парето

Федосеев Андрей Андреевич and Кочетыгов Александр Алексеевич
Additional contact information
Федосеев Андрей Андреевич: Тульский государственный университет
Кочетыгов Александр Алексеевич: Тульский государственный университет

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016, issue 3-1, 107-116

Abstract: Рассмотрена модифицированная дополнительными критериями многокритериальная модель Марковица оптимизации портфеля ценных бумаг, рассмотрена методика построения приближения множества Парето методом сеток, предложена методика поэтапного сокращения множества Парето для задачи, введено понятие интегрального показателя ликвидности, приведены расчеты для тестового портфеля.

Keywords: ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ; МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА; ЛИКВИДНОСТЬ; МНОЖЕСТВО ПАРЕТО; ОПТИМИЗАЦИЯ; SECURITIES PORTFOLIO; MARKOWITZ' MODEL; LIQUIDITY; PARETO EFFICIENT FRONTIER; OPTIMIZATION (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-por ... ya-mnozhestva-pareto

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013908:16941551

Access Statistics for this article

More articles in Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().