Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности

Сорокина Инна Олеговна
Additional contact information
Сорокина Инна Олеговна: филиал РГГУ в г. Тольятти

Экономический журнал, 2011, issue 22, 80-88

Abstract: Обобщены подходы к проведению стресс-тестирования в коммерческих банках, сформулирована методика оценки банка с учетом внутренних и внешних факторов его стрессового состояния. Особенность методики наличие в ней формализованных подходов к оценке операционного риска.

Keywords: Стресс-тестирование банков; банковские риски; оценка банка; модели тестирования (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-stress- ... -i-riska-likvidnosti

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:014943:13922726

Access Statistics for this article

More articles in Экономический журнал from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Ипполитова"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().