Совершенствование методики оценки банковских рисков долгосрочного кредитования инвестиций (на примере банков г. Севастополь)

Дремова Ульяна Викторовна
Additional contact information
Дремова Ульяна Викторовна: Севастопольский национальный технический университет

Экономика региона, 2015, issue 1, 234-244

Abstract: Внешний дестабилизирующий фактор финансовый кризис существенно повлиял на повышение уровня рискованности банковских кредитных операций. В связи с тем, что долгосрочные кредиты сопровождаются повышенным уровнем риска, данные операции подверглись наибольшему влиянию, что может выступить одним из сдерживающих условий предоставления банковских долгосрочных кредитных ресурсов. Поэтому необходимо совершенствование методики оценки риска долгосрочных кредитов в регулировании долгосрочных кредитных операций банков. Так как оценка риска кредитных операций в банковской практике в основном ограничивается расчетом кредитного риска, целесообразным является рассмотрение научно обоснованного подхода к оценке рисков долгосрочного кредитования, включающего воздействие частных рисков с целью проведения обобщенной оценки рискованности как отдельных видов долгосрочных кредитов, так и долгосрочного кредитного портфеля в целом. Предложенный метод основан на расчете агрегированного коэффициента риска долгосрочных кредитов, рассчитанный с помощью математического метода главных компонент. В настоящей работе предлагается оценку частных рисков осуществлять с помощью статистических показателей: математического ожидания, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации. Использование метода главных компонент при оценке риска долгосрочного кредитования отвечает таким требованиям, как отсутствие субъективной оценки, учет специфических особенностей частных рисков долгосрочных кредитов, математическая обоснова-ность. Это дает возможность применять предложенный метод оценки рисков долгосрочного кредитования в банковской практике. Сделан вывод о том, что применение агрегированного показателя риска долгосрочного кредитования позволит банкам более четко отслеживать уровень рискованности долгосрочного кредитного портфеля и отдельных видов долгосрочных кредитов, что усилит банковскую информационно-аналитическую базу по регулированию рисками в данной области и расширит инструментарий банковского менеджмента.

Keywords: ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ; ОЦЕНКА РИСКА ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ; МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovani ... -bankov-g-sevastopol

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:015306:15814494

Access Statistics for this article

More articles in Экономика региона from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().