Динамическое страхование инвестиционного портфеля срочными контрактами

Керимов Александр Керимович and Павлов Олег Иванович
Additional contact information
Керимов Александр Керимович: Российский университет дружбы народов
Павлов Олег Иванович: Российский университет дружбы народов

RUDN Journal of Economics Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика, 2015, issue 1, 138-149

Abstract: Приводятся простые в реализации методы прогноза волатильности и корреляции относительных изменений ценовых данных на основе экспоненциального сглаживания. Рассмотрена задача динамического страхования позиции с учетом ограничений на ожидаемый доход и число фьючерсных контрактов на базовые активы. Определены эффективные стратегии адаптивного управления риском заданной позиции и проведен их сравнительный анализ на конкретных примерах. Показывается, что такого рода схемы управления обобщаются на случай динамического страхования инвестиционного портфеля.

Keywords: ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ; EXPONENTIAL MOVING AVERAGE; УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ; RISK MANAGEMENT; ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ; FUTURES (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskoe-str ... rochnymi-kontraktami

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:016531:16417588

Access Statistics for this article

More articles in RUDN Journal of Economics Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().