Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов

Старостенко В. В.
Additional contact information
Старостенко В. В.: Институт проблем управления РАН

Управление большими системами: сборник трудов, 2004, issue 6, 125-135

Date: 2004
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-implied ... kogo-rynka-optsionov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:022092:13184059

Access Statistics for this article

More articles in Управление большими системами: сборник трудов from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().